Fx Sikring Med Alternativer

Hva er sikring som det gjelder forex trading. When en valuta trader inngår en handel med hensikt å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene de kan sies å ha inngått en forex hedge By utnytte en valutasikring riktig, kan en næringsdrivende som er lang en utenlandsk valutapar beskytte seg mot nedadgående risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forexhandler er gjennom. Kontraktskontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som er utført av en detaljhandel forex-aktør. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato to dager, er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis grunnen at en sikring er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Forskudd valuta alternativer, men er en av de mest populære metoder for valutasikring Som med opt ioner på andre typer verdipapirer, gir valutaen alternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige alternativstrategier kan benyttes, for eksempel lange Straddles lange strangles og tyr eller bjørn sprer for å begrense tapspotensialet til en gitt handel For mer, se En nybegynners veiledning til sikring. Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av forex trading s risiko eksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi Disse komponentene utgjør forex-sikringen. Analyserrisiko Næringsdrivende må identifisere hvilke typer risikoer han tar i dagens eller foreslåtte stilling Derfra må næringsdrivende identifisere hva implikasjonene kan være av å ta På denne risikoen er ikke sikret, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarkedet. Definitiv risikotoleranse I dette trinnet bruker handelsmannen sitt eget risikotoleranse nivå s, for å avgjøre hvor mye av posisjonens risiko som skal sikres. Ingen handel vil aldri ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne overskuddsrisikoen. Definitiv valutasikringsstrategi Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må næringsdrivende avgjøre hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal , vil risikoen forblir minimert. Forex-valutamarkedet er risikabelt, og sikring er bare en måte at en næringsdrivende kan bidra til å minimere risikoen de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring som har en annen verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle detaljhandel forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Sørg for å undersøke fullstendig megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktisk og rimelig sikring Strategier. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling som den amerikanske kongressen passerte i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR , India's valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Hedging With Options. There er to hovedgrunnene til at en investor ville bruk alternativer til å spekulere og hekke. Spekulasjon Du kan tenke på spekulasjoner som å satse på bevegelsen av en sikkerhet. Fordelen med alternativer er at du ikke er lim Det er bare å tjene penger først når markedet går opp. På grunn av muligheten til alternativer, kan du også tjene penger når markedet går ned eller til og med sideveis. Spekulasjon er det territoriet der store penger er laget - og tapte Bruken av alternativer På denne måten er årsaken til opsjonene omdømme til å være risikabelt. Dette skyldes at når du kjøper et alternativ, må du være korrekt ved å bestemme ikke bare retningen for lagerbevegelsen, men også størrelsen og tidspunktet for denne bevegelsen til lykkes, må du riktig forutsi om en aksje vil gå opp eller ned, og hvor mye prisen vil endres, så vel som tidsrammen det tar for alt dette skal skje, og ikke glem kommisjonene. Kombinasjonene av disse faktorene betyr at oddsene er stablet mot deg. Så hvorfor spekulerer folk med alternativer hvis oddsen er så skjeve Bortsett fra allsidighet handler det om å bruke innflytelse Når du kontrollerer 100 aksjer med en kontrakt, tar det ikke mye av en prisbevegelse til gener spiste betydelig fortjeneste. Åpen Alternativets andre funksjon er sikring. Tenk på dette som en forsikringspolicy akkurat som du forsikrer huset eller bilen. Alternativer kan brukes til å forsikre dine investeringer mot en nedtur. Kritikere av alternativer sier at hvis du er så usikker på lagerbeholdningen du trenger sikring, bør du ikke gjøre investeringen På den annen side er det ingen tvil om at sikringsstrategier kan være nyttige, spesielt for store institusjoner. Selv den enkelte investor kan ha fordel. Tenk deg at du ville dra nytte av teknologien aksjer og deres oppside, men du ønsket også å begrense eventuelle tap. Ved å bruke alternativer, ville du kunne begrense din ulempe mens du nyter hele oppsiden på en kostnadseffektiv måte. Hesting anses ofte som en avansert investeringsstrategi, men prinsippene for sikring er ganske enkel Les videre for en grunnleggende forståelse av hvordan denne strategien fungerer, og hvordan den brukes. For mer avansert dekning av dette emnet, les ut hvordan selskaper bruker derivater til sikring Risk. Everyday Hedges De fleste har, enten de vet det eller ikke, engasjert i sikring. For eksempel når du tar ut forsikring for å minimere risikoen for at en skade vil slette inntektene dine eller du kjøper livsforsikring for å støtte familien din i tilfelle av din død, dette er en sikring. Du betaler penger i månedlige beløp for dekning fra et forsikringsselskap. Selv om læreboken definisjon av sikring er en investering tatt ut for å begrense risikoen for en annen investering, er forsikring et eksempel på en ekte verden hedge. Hedging av Book Hedging, i Wall Street følelsen av ordet, er best illustrert av eksempel Forestill deg at du vil investere i den spirende industrien av bungee cord produksjon Du vet om et selskap som heter Plummet som er revolusjonerende materialer og design å lage ledninger som er dobbelt så gode som nærmeste konkurrent, Drop, så du tror at Plummet s andel verdi vil stige i løpet av den neste måneden. Dessverre er bungee cord produksjonsindustrien alltid susceptib Le til plutselige endringer i regelverk og sikkerhetsstandarder, noe som betyr at det er ganske volatilt. Dette kalles industririsiko. Til tross for dette tror du på dette selskapet. Du vil bare finne en måte å redusere næringsrisikoen. I dette tilfellet skal du hekke Ved å gå lenge på Plummet mens du kortslår sin konkurrent, slippe verdien av de involverte aksjene vil være 1000 for hvert selskap. hvis bransjen som helhet går opp, du gjør en fortjeneste på plummet, men taper på drop forhåpentligvis for en beskjeden total gevinst Hvis bransjen tar en hit, for eksempel hvis noen dør bungee jump, mister du penger på Plummet, men tjener penger på Drop. Basically, det samlede resultatet fortjenesten ved å gå lenge på Plummet er minimert til fordel for mindre industri risiko Dette kalles noen ganger et par handel, og det hjelper investorer å få fotfeste i flyktige bransjer eller finne selskaper i sektorer som har en slags systematisk risiko. For å lære mer, les Short Selling opplæringen og når du skal kort en aksje. Utvidelse Hedging har vokst n for å omfatte alle områder av økonomi og næringsliv For eksempel kan et selskap velge å bygge en fabrikk i et annet land som den eksporterer sitt produkt til for å sikre seg mot valutarisiko. En investor kan sikre seg sin lange stilling med put-opsjoner eller en Kort selger kan sikre en stilling, selv om call options Futures kontrakter og andre derivater kan sikres med syntetiske instrumenter. I utgangspunktet har alle investeringer en viss form for sikring. I tillegg til å beskytte en investor mot ulike typer risikoer, antas det at sikring gjør markedsføringen mer effektivt. Et klart eksempel på dette er når en investor kjøp setter opsjoner på en aksje for å minimere nedsatt risiko. Anta at en investor har 100 aksjer i et selskap, og at selskapets aksje har gjort et sterkt trekk fra 25 til 50 i løpet av det siste år Investoren liker fortsatt aksjene og sine prospekter ser frem, men er bekymret for korreksjonen som kan følge med så sterkt trekk. I stedet for å selge aksjene, t han investor kan kjøpe et enkelt salgsopsjon som gir ham eller henne rett til å selge 100 aksjer i selskapet til utnyttelseskursen før utløpsdatoen dersom investoren kjøper salgsopsjonen med en utøvelseskurs på 50 og en utløpsdato tre måneder i fremtiden vil han eller hun kunne garantere en salgspris på 50 uansett hva som skjer med aksjen i løpet av de neste tre månedene. Investoren betaler rett og slett opsjonsprinsippet, noe som i hovedsak gir noen forsikring fra nedsatt risiko. For å lære mer, les Prisene plunging Kjøp en Put. Hedging handler om å redusere eller overføre risiko. Det er en gyldig strategi som kan bidra til å beskytte porteføljen, hjemme og virksomheten mot usikkerhet. Som med enhver risikoavkastning, sikring resulterer i lavere avkastning enn hvis du satser på gården på en flyktig investering, men det reduserer risikoen for å miste skjorten. For relatert lesing, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier og sikring med ETFs En cost-E fektive Alternative. En sikring med FX eller råvareopsjoner som sikringsinstrumentet kan behandles som enten en virkelig verdi eller kontantstrømsikring, avhengig av risikoen som sikres. Eksponeringen under virkelig verdi og kontantstrømssikring er forskjellig ved at en virkelig verdi Det foreligger risiko hvis virkelig verdi kan endres for enten en gjeldsforpliktelse eller en ikke-innregnet fast forpliktelse og en kontantstrømsrisiko foreligger dersom mengder fremtidige kontantstrømmer som kan påvirke inntjeningen, kan forandres. For eksempel, hvis sikret post er en allerede innregnet fordring denominert i utenlandsk valuta, ville det være en virkelig verdi sikring Tvert imot, hvis sikret risiko er eksponering for variabilitet i forventede fremtidige kontantstrømmer som kan henføres til en bestemt valutakurs eller råvarepris, vil sikringen bli klassifisert som en kontantstrømssikring Regnskapsmessig behandling for virkelig verdi og kontantstrømssikring er forskjellig I praksis er det flere kontantstrømsikringer med opsjoner, og det er hva resten av denne tekniske oversikten w dårlig fokus på videre drøftelser. Et kritisk krav før man kan søke på sikringsbokføring er analysen som støtter vurderingen av sikringseffektivitet. For kontantstrømsikringer brukes vanligvis den hypotetiske derivatmetoden hvor effektivitet beregnes ved å sammenligne endringen i sikringsinstrumentet og endringen i et helt effektivt hypotetisk derivat FAS 133 har spesifisert betingelsene som det hypotetiske derivatet skal oppfylle som følger. De kritiske vilkårene for hypotetisk som fiktivt beløp, underliggende og forfallstid, osv., samsvarer helt med de relaterte vilkårene for den sikrede prognosen . Strike av sikringsalternativet samsvarer med det angitte nivået utover eller innenfor hvilket enhetens eksponering sikres. De hypotetiske sstrømmenes utløp ved forfall utgjør fullstendig forandringen i de sikrede transaksjonens kontantstrømmer for risikoen som sikres og. hypotetisk kan utøves bare på en enkelt date. When verdsettelse av et alternativ, det er praktisk å bryte det ned i egenverdi og tidsverdi. Den inneboende verdien av et FX - eller råvarealternativ kan beregnes ved hjelp av enten spotrenten eller forward rate, og tidsverdien er bare en verdi av alternativet annet enn dets egenverdi . Eksempel på Euro USD-opsjon Intrinsic og Time Value. For kontantstrømsikringer med opsjoner gir US GAAP mer fleksibilitet enn IFRS IFRS krever at egenverdien skal skilles fra tidspunktet for et alternativ, og bare egenverdien er inkludert i sikringsforhold Dette kravet betyr at effektiviteten vurderes basert på endringer i opsjonen s egensikre verdi, kan det bare brukes spot eller forward egenverdi. På den annen side tillater US GAAP et foretak fleksibiliteten til å velge mellom vurdering av effektivitet basert på totale endringer i alternativet s virkelig verdi inkludert tidsverdi og vurdering av effektivitet basert på endringer i egenverdien bare unntatt tidsverdi. Som et resultat av forskjellige verdier vurderingen av effektiviteten kan baseres på, regnskapet vil se annerledes ut. Når tidsverdien er ekskludert fra sikringsforholdet, er vurdering av effektivitet bare basert på endringer i egenverdi, endringen i tidsverdi vil bli registrert i resultatregnskapet og resulterer i økt lønnsomhet. Både IFRS og US GAAP tillater å utpeke et kjøpt opsjon eller en kombinasjon av kjøpte opsjoner som sikringsinstrumenter. En skriftlig opsjon kan ikke være et sikringsinstrument, med mindre det er angitt som kompensasjon for et kjøpt opsjon og følgende vilkårene er oppfylt. Ingen nettopremie mottas enten ved oppstart eller over opsjonens levetid. Uansett for streikprisene, er de kritiske vilkårene for den skriftlige opsjonen og det kjøpte alternativet samme underliggende, valutaverdien, forfall, mv..Notional beløp av den skriftlige opsjonen er ikke større enn det nominelle beløpet av det kjøpte alternativet. Din bruk av informasjonen i denne artikkelen e er på egen risiko Informasjonen i denne artikkelen er gitt på grunnlag av og uten noen form for representasjon, forpliktelse eller garanti fra FINCAD av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått. Vi håper at slik informasjon vil hjelpe deg, men det bør ikke bli brukt eller stolt på som en erstatning for din egen uavhengige forskning. For mer informasjon eller en tilpasset demonstrasjon av den nyeste versjonen av FINCAD Analytics Suite, kontakt en FINCAD-representant.